Оцінювання бізнес-моделей банків України за методом структурно-функціональних груп

 

Оцінювання бізнес-моделей банків України

за методом структурно-функціональних груп

Заруцька Олена Павлівна, завідувач кафедри

банківської справи та фінансових послуг, д.е.н.

Сутність методу структурно-функціональних груп (СФГБ-методу) полягає у формуванні однорідних груп банків за значеннями фінансових показників – структурних індикаторів (СІ) з використанням нейронних мереж – самоорганізаційних карт Кохонена. Одночасно враховується значення усіх СІ багатомірної бази даних, побудованої з використанням квартальних фінансових звітів банків. Результати представляються у зручній для інтерпретації формі на кшталт географічних карт: близькі банки на карті мають багато спільних рис, віддалені значно відрізняються. Однорідні об’єкти автоматично поєднуються у групи. За даними досліджень з 2003 року виявлено стійкі зв’язки банків у межах СФГБ із притаманними характеристиками, які можна оцінювати як профіль ризику та бізнес-модель банку.

Положення СФГБ на карті за станом на 01.01.19 наведено на Рис.1. Формування карт здійснюється за допомогою програмного комплексу Viscovery SOMine, без участі користувача. Кожна точка карти – місце розташування одного або кількох банків за весь період дослідження. З огляду на зміну форматів представлення фінансової звітності, поточна база даних сформована з 2009 року. Пояснення щодо алгоритму розрахунку СІ наведено у Додатку 1, середні значення СІ для кожної групи - у Додатку 2.

Отримано 12 різних за розмірами груп із неоднаковою кількістю банків. Найбільш збалансовані (середні) показники мають банки у центрі карти. Банки на відстані діагоналі найбільше відрізняються між собою. Числа на карті – порядковий номер банку у переліку за розміром активів за станом на 01.01.2019. До окремих груп на поточну дату не увійшло жодного банку.

Як правило, характеристики СФГБ для кожного звітного кварталу не мають суттєвих відмінностей. Спостерігається міграція окремих банків між групами. Малі банки частіше змінюють групу і положення на карті. Топологія карти Кохонена може використовуватися як індикатор важливих структурних перетворень системи.

Найбільші банки розташовані на північно-східній межі карти. Протягом року значення усіх СІ великих банків зрівнялися, що призвело до концентрації банків у єдиному місці, як показано на перших фрагментах Рис. 3. Структурний індикатор А-s характеризує частку активів банку у системі. Червоним кольором позначено місце великих банків. До групи As-LI-BIР постійно входять лише 3 банки: ПРИВАТБАНК, ОЩАДБАНК та УКРЕКСІМБАНК.

У банків східної частини карти підвищена частка активів у іноземній валюті (VCA). Графічний розподіл даного СІ представлений на фрагментах 3 та 4 Рис.3. Банки східної частини карти мають більше значення частки корпоративних кредитів та поточних зобов’язань в іноземній валюті. Натомість, банки із високим СІ корпоративних депозитів та кредитів у нацвалюті знаходяться у західній частині карти.

Далі наводяться приклади формування груп навколо екстремальних значень СІ. Так, до групи AсiI-LmI-BI на південному сході карти належать банки із значною часткою міжбанківських зобов’язань у іноземній валюті SPMI. Розміщення групи збігається із максимальним значенням даного СІ, як показано на фрагменті 1 Рис.4.

До групи AсiI-LmI-BI на південному сході карти входять, переважно, банки з іноземним капіталом. За станом на 01.01.2019 це УКРСОЦБАНК та СБЕРБАНК. Тривалий час у групі знаходився ПІРЕУС БАНК. Поруч із даною групою знаходиться група малих банків із підвищеними міжбанківськими активами і зобов’язаннями у іноземній валюті Am-LmI-SI. За станом на 01.01.2019 до групи входить лише один банк КРЕДИТ ЄВРОПА. Максимальне значення індикатора SАMI відповідає положенню групи Am-LmI-SI, як показано на фрагменті 2 Рис.4.

Максимальне значення SPMN залучених міжбанківських кредитів у нацвалюті досягнуто на діагональній відстані від SPMI, на північному заході карти – фрагмент 3 на Рис.4. На даному місці розташована група проблемних банків AcN-LmN-P, до якої тривалий час входить банк ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА. Банки даної групи мають великі збитки та підвищені резерви під кредитні ризики RA (фрагмент 4 рис.4).

У фрагментах 1 та 2 Рис.5 представлено максимальне значення індикаторів SAFN (роздрібних кредитів у нацвалюті) та KD (комісійних доходів), які відповідають групі роздрібного кредитування AiN-LiN-AK. До цієї групи постійно входять 3 банки: А-БАНК, ФОРВАРД, ІДЕЯ БАНК.

У південно-західному куті карти знаходиться група банків із підвищеною часткою активів у цінних паперах (індикатор SAC показаний у фрагменті 3 Рис.5). До групи As-Lсp-D входять наступні банки: АВАНГАРД, АЛЬПАРІ БАНК, СІТІБАНК, СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ, ФАМІЛЬНИЙ, ІНГ БАНК, УБРР, РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР.

Значення показника SAV також максимальне у північно-західному куті, але не має єдиного екстремального положення і не відповідає конкретній групі. Найбільше значення високоліквідних активів досягається у 4 групах, з яких дві мають банки за станом на 01.01.2019. Це великі групи AcI-LisI та Avs-Lр. Перелік банків найбільших груп наведено у Таблиці 2. Банки великих центральних груп не мають очевидних екстремальних значень СІ.

До найбільшої групи AcN-LiN традиційно входила найбільша кількість банків, але, як показано на Рис.1 і у Таблиці 2, більшість банків за станом на 01.01.2019 перейшла до групи Avs-Lр з підвищеними високоліквідними активами та розміщеними коштами у цінних паперах і залученими поточними зобов’язаннями юридичних та фізичних осіб. Враховуючи велику кількість банків даної групи, можна вважати, що особливості структури активів і зобов’язань цих банків впливають на профіль ризиків системи.

Схематичний розподіл банків представлено на Рис.6. Найбільші активи зосереджені у групах As-LI-BIР, AсiI-Lp-РBI, Avs-Lр. Банки перших двох груп потребують підвищеної уваги банківського нагляду, з огляду на значні кредитні та процентні ризики. Зростання кількості банків третьої групи характеризує структурні відмінності їх бізнес-моделей у конкретний період, або профіль системного ризику.

Метод СФГБ надає важливі переваги для кількісного опису якісних змін фінансового стану банківської системи та окремих банків. Траєкторії окремих банків на карті наведено на Рис.7. Так, банк АРКАДА постійно знаходиться у групі AcN-LiN (фрагмент1), ПІВДЕННИЙ – у AсiI-Lp-РBI (фрагмент2), ІДЕЯ БАНК – у AiN-LiN-AK (фрагмент3), СІТІБАНК - у As-Lсp-D (фрагмент4).

Траєкторії більшості малих банків мінливі, але їх зміни мають об’єктивний характер і пояснюються змінами значень СІ. Положення банку на карті також можна оцінити за допомогою аналізу фінансового стану банків, які знаходяться на близькій відстані, у тому числі, ліквідованих банків минулих періодів.

Структурно-функціональні групи, які формуються автоматично, прозоро, лише на підставі кількісних характеристик фінансового стану банків, поєднують обґрунтовані однорідні бізнес-моделі. Розширення переліку СІ за межі оприлюдненої звітності може надати більш повну структурну характеристику ризиків системи і окремих банків.

Зареєструйтесь на консультацію

Поля помічені * (зіркою) обов`язкові для заповнення!

Фінансовий стан банків України

Прогноз

Отримайте інформацію про фінансовий стан банків України за методом структурно-функціональних груп

Отримати

Останні новини: